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理財保險置信概率和置信區間
我險網 2020年01月25日 00:21 閱讀179次 來源:myinsuronline.com
我們仍以上例來說明這個概念,假定該股票年末的價格為11.2元。 1概率分布。由于風險本身不易汁員,對風險的衡量只能依靠對投資的可能結果及其出現的可能程度的估計并結合概率的

我們仍以上例來說明這個概念,假定該股票年末的價格為11.2元。
  1概率分布。由于風險本身不易汁員,對風險的衡量只能依靠對投資的可能結果及其出現的可能程度的估計并結合概率的方法子以確定n比如投硬幣這樣一種活動,只可能有兩種情況發生,正面朝上和反面胡L,兩者出現的可能性均為50%。如果單獨看待50%這個數字,它表示了某一面朗上的可能性的大?。绻麑⑦@兩種情況及其概率作為一個整體來看待,則反映了這一活動的所有可能性。
  2.期望值。投資收益的期望值是指所有可能收益按照其發生的概率所他的加權平均。
  期望值反映丁同一事件大量發生或多次重復發生所產生的結果的統11平均。
  l方差和標準差。方差和標準差是用來描述各種可能的結果相對于期望值的離散程度的指標。通常用var或礦來表示方差,標準差是方差的平方根用sD或5來表示。根據定義,方差可以用以下公式來計其Var(“);Z P(xJ其中:Yar(J)為方差。
  標準差是方差的平方根可用oG=/vM(X)來表示:
  方差和標準差越大,說明各種可能的結果相對其期望值的離散程度越大,即不確定性越大,風險越大。由于方差和標準差的這種特性,人們通常以它們作為衡量投資風險的基礎。
  4.置信概率和置信區間。根據統計學的原理,在概率為正態分市的情況下,隨機變量出現在預期值*1個標準差的范圍內的概率有68.26%。出現在預期值l 2個標準差范圍內的概率有95.44%:出現在預期值l 3個標準差的范圍內的概率有99.72%。通常把“預期值l X個標準差”稱為置信區間,把相應的極率稱為置信概率。
在己知置信概率的情況下,可以求出相應的置信區間;反之在已知置信區間的情況下,也可求出相應的置信概率。

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